Handelsstrategien Vwap

Handel mit VWAP und MVWAP Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde genommen ein Mittelwert der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, da er durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristige Händler mit einem gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Händler eine 10-Perioden-MVWAP wünschte, würden sie einfach auf die ersten zehn Perioden warten und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen durchschnittlich abwarten. Dies würde dem Händler den MVWAP zur Verfügung stellen, der beginnt, in der Periode 10 aufgezeichnet zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, sind im Durchschnitt die letzten 10 VWAP-Zahlen ein neues VWAP der letzten Periode enthalten und das VWAP aus 11 Perioden früher fallenlassen. Anwenden auf Diagramme Während das Verständnis der Indikatoren und der zugehörigen Berechnungen wichtig ist, kann die Planungssoftware die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es trotzdem möglich sein, das Kennzeichen in der Software nach den obigen Berechnungen zu programmieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Tipps zur Erstellung von Profit-Charts.) Wenn Sie das VWAP-Kennzeichen auswählen, wird es im Diagramm angezeigt. Generell sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Trader die Moving VWAP (MVWAP) - Anzeige verwenden möchte, kann er einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie in die Bearbeitungs - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen. VWAP stellt eine laufende Gesamtmenge während des Tages zur Verfügung. Somit ist der Endwert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-Minute-Diagramms gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei der letzte die Tage VWAP bereitstellt. MVWAP auf der anderen Seite wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP Berechnungen, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es flüssig von einem Tag zum nächsten laufen kann, was einen Mittelwert des VWAP-Wertes über die Zeit bereitstellt. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel stärker auf Marktbewegungen für kurzfristige Geschäfte und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktlärm ausgleichen, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP bietet wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es kann der Händler wissen, ob sie eine bessere als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhalten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhalten. MVWAP liefert nicht unbedingt dieselben Informationen. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsausführung.) VWAP startet jeden Tag neu. Das Volumen ist in der ersten Zeit nach dem Markt schwer, diese Maßnahme in der Regel schwer in die VWAP Berechnung schwer. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (z. B. 10) und ist weniger anfällig für jede einzelne Periode - und wird zunehmend weniger, so dass die mehr Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Sicherheitstrend ist, können wir VWAP und MVWAP verwenden, um Informationen vom Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu kaufen. (Für weitere Informationen, siehe Vorteile der Daten-Based Intraday Charts.) Es gibt einen Vorbehalt auf diese Intra-Day though. Die Preise sind dynamisch, so was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag sein kann nicht durch Tage Ende sein. An aufwärts tendenziellen Tagen können Händler versuchen, zu kaufen, während Preise von MVWAP oder von VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend zu verkaufen, wie der Preis drängt sich auf die Linie. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb es weitgehend über dem VWAP und MWAP, und sinkt auf die Linien, die Kaufgelegenheiten. Als Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien waren Verkauf von Möglichkeiten.7 Gründe Tag Trader Love the VWAP 7 Gründe Tag Trader Liebe der VWAP Das Finden der durchschnittlichen Preis auf der Grundlage der Schlusskurs einer Sicherheit wird Ihnen nicht eine genaue Bild von einem Aktien Gesundheit. Hier kommt der VWAP ins Spiel. Wenn Sie sich fragen, was ist der VWAP, dann warten Sie nicht mehr. VWAP steht für volumengewichteter Durchschnittspreis und identifiziert den wahren Durchschnittspreis einer Aktie durch Faktorisierung des Transaktionsvolumens zu einem bestimmten Preispunkt und nicht nur auf Basis des Schlusskurses. Wurde der Bestand bei hoher Lautstärke mit geringer Lautstärke geschlossen, fiel die Aktie auf ein neues Tief mit Lichtvolumen. Dies sind alle kritischen Fragen, die Sie als Tageshändler beantworten möchten, bevor Sie den Auslöser ziehen. Hier kann der VWAP mehr Wert als Ihr gleitender Standardindikator hinzufügen, da der VWAP auf Kursbewegungen basierend auf dem Volumen während eines bestimmten Zeitraums reagiert. In diesem Artikel erforschen wir die sieben Gründe, die die Händler mit dem VWAP-Indikator lieben. Während wir haben Day-Trader hervorgehoben, was wir in diesem Artikel zu diskutieren gilt auch für Swing-Trader und diejenigen, die Sie lieben tägliche Charts. Also, wenn Sie nicht teilnehmen in der Welt der Day-Trading, keine Sorgen, werden Sie immer noch wertvolle Nuggets von Informationen in diesem Beitrag. Nun, da Ihre Erwartungen gesetzt sind, bevor wir graben, warum Händler die VWAP lieben, können Sie zunächst durch ein paar wichtige Konzepte gehen, wenn Sie die Indikator. Am wichtigsten ist, möchte ich sicherstellen, dass wir ein Verständnis haben, wo die Einreise, Stopps und Ziele bei der Verwendung der VWAP. Einträge Stoppt Ziele VWAP-Setups Nach dem Studium der VWAP auf Tausende von Diagrammen, habe ich kommen mit zwei grundlegenden Setups: (1) Pullback oder (2) Breakout. Bei weitem ist der Rückzug zum VWAP die populärste Einrichtung für Tageshändler, da sie versuchen, den besten Wert vor dem Eintritt in den Handel zu erhalten. Denken Sie daran, Tag-Trader haben nur wenige Minuten bis ein paar Stunden für einen Trade zu erarbeiten. Das VWAP-Breakout-Setup ist nicht das, was Sie denken können. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Ausbruch zu neuen Höhen, sondern eine Pause über der VWAP selbst mit Kraft. Nun können Sie in die Einstiegspunkte für diese Setups graben. VWAP Pullback Entry Entry Option 1 Aggressive Händler Aggressive VWAP Handel Die erste Option ist für die aggressiveren Händler und würde aus der Beobachtung der Preis-Aktion, wie es nähert sich der VWAP bestehen. Warten Sie auf eine Pause des VWAP und dann auf die Band-Aktion auf die Zeit und Vertrieb. Sie müssen erkennen, wann der Verkauf Druck ist spiking und das Band wird verrückt. Dieses mein Freund ist mehr Kunst als Wissenschaft und erfordert, dass Sie üben, das Band zu lesen. Das Ziel ist zu identifizieren, wenn der Verkauf Druck wird wahrscheinlich nachlassen und dann geben Sie den Handel. Dieser Ansatz wird brechen die meisten der Einreise Regeln, die Sie hören im Internet von einfach Kauf auf dem Test des VWAP. Das Problem mit diesem Ansatz ist, dass Sie nicht wissen, ob der Preis wird der VWAP durch 1 oder 4 verletzen. Ich habe die harte Art und Weise gelernt und wenn die VWAP bei 10 war, würde ich meine Limit-Bestellung bei 10. Unnötig zu sagen, manchmal gibt Waren Händler, die sich weniger um die VWAP kümmern konnten und sie mit so schneller Geschwindigkeit durch den Indikator schneiden würden, der bleibende Stachel meiner Psyche dauert bis heute. Diese Technik der Verwendung des Bandes ist nicht leicht zu veranschaulichen Blick auf ein Ende der Tages-Chart. Sie müssen diese Methode mit Tradingsim Praxis zu beurteilen, wie nah Sie können, um tatsächlich den Aufruf der Wende auf der Grundlage der Auftragsfluss. Eintrag Option 2 Risiko Averse Traders Conservative VWAP Eintrag Dies ist, was würde ich empfehlen, um Händlern, die neu sind, die VWAP-Indikator. Im Wesentlichen warten Sie, bis der Vorrat das VWAP zum Unten testet. Als nächstes wollen Sie nach dem Vorrat suchen, um über dem VWAP zu schließen. Sie legen dann Ihren Kaufauftrag über dem hohen der Kerze, die über dem VWAP schlossen. Dies ist ein eher konservativer Ansatz für den Handelseintrag. Wird es öffnen Sie bis zu mehr Risiko, wie Sie wahrscheinlich ein paar Prozentpunkte von der niedrigen werden. Sie müssen auf der Grundlage, wo Sie sind in Ihrer Handelsreise und Ihrem Appetit auf Risiko zu bestimmen, welche Eintrag Option am besten für Sie zu bestimmen. Es versteht sich von selbst, dass, während wir lange Trades abgedeckt haben diese Trading-Regeln gelten für kurze Trades, nur das Inverse. Jetzt, wo Sie im Handel sind, wo sollten Sie Ihren Stop Aggressive Trade Stop Aggressive Stop Price Wenn Sie den aggressiven Ansatz für den Handelseintrag zu nehmen, werden Sie Ihren Stopp bei Ihrem täglichen maximalen Verlust oder in einer Schlüssel-Ebene (dh morgens statt Lücke). Wieder kann dieses natürlich arbeiten, aber Sie müssen für die wilden Schaukeln vorbereitet werden, die auftreten können, wenn Sie Sachen falsch erhalten. Pullback Stop Conservative Stop Order Der Pullback-Anschlag ist einfach zu identifizieren, er ist der jüngste Tiefpunkt. Daher, nachdem Sie den Handel eingeben, wenn der Bestand beginnt zu rollenden, bricht die VWAP und schneidet dann durch die jüngsten niedrigen Quoten sind Sie ein Problem haben. An dieser Stelle möchten Sie den Handel schließen und Ihr Kapital schützen. VWAP Target Das Ziel für den VWAP-Handel ist mein Lieblingsteil dieses Artikels, da ich gerne Geld verdiene. Sie haben ein paar Möglichkeiten, um Ihr Gewinnpotential auf jedem Handel zu bestimmen. Verkaufen am Tageshoch-Verkauf am Hoch des Tages Dieses ist die populärste Annäherung für das Beenden eines gewinnenden Handels für erfahrene Tageshandelsfachleute. Nach dem Eintritt in den Handel, platzieren Sie Ihre Haltestelle unter dem jüngsten Tief und dann auf die Höhe des Tages schauen, um die Position zu schließen. Sie werden feststellen, dass nach dem Morgen Breakouts, die innerhalb der ersten 20-40 Minuten der Marktöffnung auftreten, die nächste Runde der Ausbrüche oft fehl. Dies liegt daran, dass die erfahrenen Händler ihre Long-Positionen an die Anfänger-Tage-Händler, die den Ausbruch des hohen kaufen, wie wir über die erste Stunde des Handels gehen zu verkaufen. Dies gibt den erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Aktien an die ahnungslose Öffentlichkeit entladen. Falls Sie sich fragen, ja, das ist legal. Verkaufen auf einem Fibonacci Extension Level Dies ist für die bullish Investoren, die für die größeren Gewinne suchen. Dieser Ansatz basiert auf der Hypothese, dass die Aktie den Hoch des Tages brechen und zum nächsten Fibonacci-Niveau laufen wird. Dieses Ziel kann enorme Gewinne, oft in den 4 bis 10 Realm für Tagesgeschäfte darstellen. Dies bedeutet natürlich, die Chancen des Schlagens dieses größeren Ziel ist weniger wahrscheinlich, so müssen Sie die richtige Stimmung haben, um die niedrige gewinnende Prozentsatz, die mit diesem Ansatz kommt zu behandeln. Es gibt natürlich viele andere Exit-Strategien, aber das sind meine Favoriten. Welche Methode Sie verwenden, denken Sie daran, es einfach zu halten. Der Markt ist der eine Ort, dass wirklich intelligente Menschen oft kämpfen. Psychologie des VWAP-Handels Wenn Sie für eine längere Zeit gehandelt haben, wissen Sie, dass die Indikatoren und Diagramme nur Rauch und Spiegel sind. Ihr Erfolg wird auf Ihre Stimmung und eine gewinnende Haltung kommen. Also, lassen Sie eine Pause von der quantitativen und mehr in die Fuzzy-Bereich der Zustand des Geistes. Alles, was Sie brauchen, um Geld zu verdienen ist zwischen Ihren beiden Ohren Der VWAP-Handel ist etwas, was ich habe einiges getestet und haben bisher gemischte Ergebnisse erzielt. Ein Pullback-Handel macht nur Sinn, wenn man es auf Papier betrachtet. Sie kaufen nicht an den Höhen des Tages, so dass Sie die Entfernung von Ihrem Eintrag zu senken, sagen wir die Morgenlücke. So die Verringerung der Menge an Geld, die Sie auf den Handel riskieren, wenn Sie nur den Ausbruch blind kaufen. Auch sind Sie in der Lage zu überwachen und Größe der Handelsaktivität, wie die Aktie verschiebt hin und her versucht, seinen Standpunkt an der VWAP zu finden. Dies ermöglicht es Ihnen, vielleicht schauen Sie sich 2 bis 4 Bars vor der Entscheidung, den Auslöser zu ziehen. Sie können dann anfangen, die Lautstärke zu sehen, um zu sehen, ob der Verkauf auf dem Rückzug rein technisch ist oder wenn es echte Gefahr auf dem Horizont gibt. Klingt wirklich sauber und ordentlich uh Nun, lassen Sie mich zuerst gehen Sie durch, was Sie wahrscheinlich denken, wenn ein VWAP Pullback-Handel nicht zu Ihren Gunsten gehen. Wenn die Dinge nicht so gut gehen Erstens, werden Sie schockiert, je nachdem, wie viel Sie lieben die VWAP. Sie können es schwer zu glauben, dass die Indikatoren für alle Indikatoren funktioniert nicht. Das nächste, was Sie konfrontiert werden, ist, wenn die Position zu beenden. Wenn die Aktie schoss gerade nach oben, wird es schwierig, einen Pivot-Punkt zu finden, ohne sich zu einem erheblichen Verlust. Wenn die Aktie einen engen Pivotpunkt hat, steht Ihnen nun die Möglichkeit zu, zu sehen, ob der Kurs unter dem VWAP schliesst, oder ob er seinen Kurs rückgängig machen und halten kann. Was sollten Sie tun Dies sind die Art von Antworten müssen Sie vollständig in Ihrem Trading-Plan gespült haben, bevor Sie der Eingabe des Handels denken. Die VWAP und ganz offen, kein anderer Indikator wird diese internen Fragen / Konflikte, die Sie konfrontiert werden. Dies sind Dinge, die Sie zu verwalten und unter Kontrolle zu halten, wenn Sie keinen Erfolg in den Märkten haben wollen. Wenn die Dinge genau richtig gehen Ich möchte nicht diese Doom-und Dunkel-Bild für Sie zu malen, so lasst uns zu mehr positiven Ton verschieben. Nun ist die Kehrseite dieser Branche, wenn Sie es genau richtig. Ich meine, die Aktie zieht zurück zum VWAP, Sie nageln den Eintrag und die Aktie läuft gerade auf den vorherigen High zurück und bricht dann so hoch. Sprechen Sie über ein Gefühl der Beherrschung seine nur leuchtet aus Handel. Die Aktie wird sofort zu Ihren Gunsten gehen und je nach der Volatilität der Aktie finden Sie sich bis 2 bis 3, ohne auch nur zu blinken. Das Geld wird buchstäblich in Ihr Konto fallen. Ich habe diese beiden Szenarien, so dass Sie ein Gefühl für das, was es bedeutet, in einem verlieren und gewinnenden VWAP Handel. Einfach zu wissen, wenn Sie in einem Gewinner oder einem Verlierer sind und wie schnell es dauert, bis Sie zu diesem Schluss kommen, wird der entscheidende Faktor zwischen einer aufwändigen Eigenkapitalkurve und einer, die in den Boden läuft. Real-Life Trading-Beispiele Nun, da Sie einen Griff über die Grundlagen und Psychologie hinter dem Setup haben, können in eine Reihe von realen Handel Beispiele graben. Trump und Bank Stocks Lets decken ein reales Beispiel, so können Sie sehen, wie die Dinge nicht immer wie geplant gehen, aber Sie müssen für alles vorbereitet werden. Beispiel 1 - VWAP-Pullback-Handel In diesem Handelsbeispiel werden wir den Finanzsektor ETF (XLF) untersuchen. Warum die XLF könnten Sie fragen Nun, da die Wahl von Donald Trump, Banken Aktien wurden übertraf die breite Markt Hand über Faust, so dass ich dachte, es wäre großartig, etwas, das derzeit auf dem Markt zu markieren. Wenn Sie lange im Bankensektor waren, als Sie am 9. November aufwachten. Sie würden mit dem Preis-Aktion ziemlich glücklich gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen klaren VWAP Tag Handel, aber bis Montag Quarterback dies ein wenig, waren die Dinge, die offensichtlich VWAP Pullback Trade, wie die ETF hatte eine riesige rote Kerze auf dem offenen wie es gab wieder die Gewinne vom Morgen. Ich möchte auch hervorheben, dass die Gewinne nur für ein paar Sekunden da waren, weil dies bei einem statischen Diagramm nicht offensichtlich ist. Als Händler würden Sie wissen, wenn XLF würde zum Absturz zurück durch die VWAP auf der dritten Kerze oder wenn es höher gehen würde Erinnern Sie sich, die Wahl von Donald Trump war nicht zu erwarten, so war es wirklich anyones nennen, was passieren würde auf der öffnen. Dann erfährt XLF eine leichte Rallye, nur um wieder zu rollen und den VWAP erneut zu testen. Sollten Sie XLF auf diesem zweiten Test gekauft haben, merken Sie, wie der XLF nicht den VWAP hält und tatsächlich unter dem Indikator handelt. Nun, da ich Sie völlig verwirrt haben, sind dies nur einige der Dinge, die ich hervorheben möchte, denn diese sind wahrscheinlich die Gedanken, die durch Ihren Geist in Echtzeit ausgeführt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt zu markieren ist, dass Aktien nicht ehren die VWAP, als ob es eine undurchdringliche Wand ist. Wenn Sie andere Beiträge im Web über die VWAP lesen, gibt es den Eindruck, dass, wenn eine Aktie unterhalb der VWAP schließt, müssen Sie für die Hügel laufen. Das ist das Weiteste von der Wahrheit. Es gibt automatisierte Systeme, die die Preise unter diese offensichtlichen Werte (d. h. VWAP) drängen, um die Tonne der Einzelhandelsstopps auszulösen, um Aktien unterhalb des Marktwerts aufzuheben. Darüber hinaus, während Sie möglicherweise auf der VWAP, gibt es eine Tonne von Händlern, die weniger Pflege und haben nicht die Indikator auf ihrer Karte. Also, was ist so offensichtlich für Sie ist nicht einmal auf einem anderen Händler Radar. Jetzt zurück zum Handel. Die letzte Sache, die diesen Handel schwierig machte, ist die Lautstärke Aktion auf der Pause über dem VWAP nicht schreien mich kaufen. Allerdings, wenn Sie ein wenig tiefer in die Technik sehen, können Sie sehen, XLF höhere Tiefen und die Lautstärke, wenn auch leichter als am Morgen, ist immer noch Trends höher. Sobald XLF über die VWAP mit stetig wachsendem Volumen zurückkam, blickte es nie zurück. Wieder, nicht das perfekte Setup technisch, aber wenn man zwischen den Zeilen lesen können, könnten Sie sehen, das Potenzial des Handels. Denken Sie daran, wie ein Händler, wir sind nicht hier, um zu erraten, wie die Nachrichten werden die Preise beeinflussen wir nur handeln, was vor uns ist. Beispiel 2 - VWAP Breakout Trade Lässt ein wenig tiefer in VWAP Breakout Trades und die Lautstärke, die mit diesen Bewegungen assoziiert. Volumen zu mir ist das Objektiv, das Sie auf den Markt anwenden können, der Sinn des ganzen Chaos und des Geräusches bilden kann. Dies ist ein Handel von Buckeye Partners, LLP, wo Sie sehen können, die Aktie blieb unter dem VWAP für einige Zeit. Dann konnte BPL über die VWAP klettern, fing aber erst an zu hängen. An dieser Stelle könnten Sie in den Handel springen, da die Aktie in der Lage war, den VWAP zurückzufordern, aber von dem, was ich auf dem Markt beobachtet habe, können die Dinge seitwärts für eine beträchtliche Zeit bleiben. Denken Sie daran, es ist nicht nur über die Platzierung von Trades, die Sie benötigen, um Trades, die die beste Nutzung Ihrer Zeit und Geld zu machen platzieren. Die Hauptsache, die Sie sehen möchten, ist Preiszunahme mit bedeutendem Volumen. Werden Sie den niedrigsten Preis für einen langen Eintrag-absolut nicht. Sie erhalten jedoch eine Bestätigung, dass der Bestand wahrscheinlich in Ihrer gewünschten Richtung läuft. In diesem speziellen Handelsbeispiel wollen Sie warten, bis sich der Preis über die hohe Volumestärke des VWAPs bewegt. Dies ist ein Zeichen für Sie, dass die Chancen stehen zu Ihren Gunsten für eine nachhaltige Bewegung höher. Als Day Trader, denken Sie daran, dass höher bewegen könnte 6 Minuten oder 2 Stunden. Sie müssen die Geschwindigkeit beurteilen, mit der der Vorrat bestimmte Niveaus löscht, um zu bestimmen, wann man seine lange Position beendet. VWAP und Confluence Chicken und Waffeln Also, könnten Sie sich fragen. Was Huhn und Waffeln mit Handel im Handel zu tun hat, ist ein Signal ok, aber wenn mehrere Indikatoren aus unterschiedlichen Methoden die gleiche Sache sagen, dann haben Sie wirklich etwas Besonderes. Wenn Sie mit dem Konzept des Zusammenflusses nicht vertraut sind, suchen Sie im Wesentlichen nach Möglichkeiten, wo ein anderer technischer Unterstützungsfaktor zum gleichen Preis des VWAP ist. Zum Beispiel eine Fibonacci-Ebene oder eine große Trendlinie ins Spiel auf dem gleichen Niveau der VWAP-Indikator. Dieser Zusammenfluss kann Ihnen mehr Vertrauen, um den Auslöser zu ziehen, da Sie mehr als nur die VWAP geben Ihnen ein Signal, um den Handel geben. Das bringt mich zu einem weiteren wichtigen Aspekt des VWAP-Indikators. Es gibt große Händler, die ausschließlich den VWAP nutzen. Allerdings haben diese Händler den VWAP-Indikator für einen längeren Zeitraum verwendet. Wenn Sie mit dem VWAP beginnen, können Sie die Anzeige nicht blind benutzen. Im nicht vorschlagen, Sie werfen 10 Indikatoren auf Ihrem Diagramm zur Bestätigung, aber Sie müssen ein anderes Validierungs-Tool verwenden, um sicherzustellen, dass Sie sehen den Markt deutlich. Finden VWAP Trades Timing ist alles auf dem Markt und VWAP Trader sind nicht anders. Während Aktien immer handeln oben, unten oder an der VWAP, Sie wirklich wollen, Trades eingeben, wenn die Bestände sind eine entscheidende Entscheidung aus der Ebene. Um dies zu tun, müssen Sie die Möglichkeit haben, für diese Setups in Echtzeit zu scannen. Wenn Sie mehr als ein Kriterium für die Eingabe von Trades haben, werden Sie wahrscheinlich schrumpfen die riesigen Universum der Aktien zu einer viel mehr Management-Liste von 10 oder weniger. Allerdings, wenn Sie rein Handel auf der Grundlage der VWAP, müssen Sie einen Weg, um schnell sehen, welche Aktien im Spiel sind. Dazu benötigen Sie einen Echtzeit-Scanner, der den VWAP-Wert neben dem letzten Preis anzeigen kann. Sie können dann einen Crosswalk der VWAP mit dem aktuellen Preis zu identifizieren flüchtigen Bestände, die das Indikator testen. Sie sind wahrscheinlich fragen, was sind diese Zahlen unter der Symbol-Spalte. Für diejenigen von Ihnen, die nicht wissen, trage ich den Nikkei in der Nacht aus den Staaten. Während ich nicht jedes Symbol hervorgehoben habe, das dem VWAP nahe kommt oder testet, können Sie den Punkt bekommen. Eine weitere Option, wenn Sie die Möglichkeit haben, einen benutzerdefinierten Scan zu entwickeln ist es, die Differenz der VWAP und den aktuellen Preis zu nehmen und eine Warnung anzeigen, wenn dieser Wert Null ist. Im Wesentlichen ist dies die numerische Darstellung, dass der Preis und VWAP überlappen. 7 Gründe Tag Trader Liebe die VWAP Im hoffen, dass die Informationen so weit Ihr Niveau des Verstehens erhöht hat, wenn es um die VWAP-Indikator kommt. Nun können wir in das, was zuerst fiel Ihre Aufmerksamkeit die 7 Gründe Tag Händler lieben den VWAP Grund 1: VWAP Berechnungsfaktoren in Volumen Für die Aufzeichnung ist die VWAP Formel: Anzahl der gekauften Aktien x Preis der Anteile Insgesamt Anteile gekauft Während der Periode Wie Sie sehen können, durch Multiplikation der Anzahl der Aktien durch den Preis, dann dividiert durch die Gesamtzahl der Aktien, können Sie leicht herauszufinden, die volumengewichtete Durchschnittspreis der Aktie. Da das VWAP Volumen berücksichtigt, können Sie sich darauf mehr als das einfache arithmetische Mittel der Transaktionspreise in einem Zeitraum verlassen. Theoretisch kann eine Einzelperson 200.000 Anteile an einer Transaktion zu einem einzigen Preispunkt erwerben, aber während dieses gleichen Zeitraums können weitere 200 Leute 200 verschiedene Transaktionen zu unterschiedlichen Preisen machen, die nicht bis zu 100.000 Aktien addieren. In dieser Situation, wenn Sie den durchschnittlichen Preis zu berechnen, könnte es irreführen, da es das Volumen zu ignorieren. Grund 2: VWAP kann Day Trader aktivieren, um niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen Wenn Ihre technische Handelsstrategie ein Kaufsignal generiert, führen Sie wahrscheinlich den Auftrag aus und lassen das Ergebnis Hoffnungen und Gebete. Allerdings, professionelle Tag Trader nicht einen Auftrag, sobald ihr System erzeugt ein Handelszeichen. Stattdessen warten sie geduldig auf einen günstigeren Preis, bevor sie den Auslöser ziehen. Preis von AAPL im Vergleich zu seinem 5-Minuten-VWAP Wenn Sie finden, dass der Aktienkurs unter dem VWAP-Indikator gehandelt wird und Sie die Aktie zum Marktpreis kaufen, werden Sie nicht mehr als den durchschnittlichen Kurs der Aktie für diesen Zeitraum zahlen. Mit VWAP Handel, können Sie an einer Handelsstrategie, wo man immer niedrig kaufen können. Indem Sie den volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien kennen, können Sie leicht eine fundierte Entscheidung darüber, ob Sie zahlen mehr oder weniger für die Aktie im Vergleich zu anderen Tageshändlern. Grund 3: Ein VWAP-Kreuz kann eine Veränderung der Marktschätzung signalisieren Kauf niedrig und hoch verkaufen ist jedoch groß, wenn Sie ein Momentum Trader sind, würden Sie schauen, um zu kaufen, wenn der Preis steigt und verkaufen, wenn der Preis sinkt , Rechts AAPL Überfahrt über VWAP Eine VWAP-Strategie namens VWAP-Kreuz kann Ihnen helfen zu finden und Handel Impuls auf dem Markt. Da der VWAP-Indikator einem Gleichgewichtspreis am Markt gleichkommt, wenn der Kurs über der VWAP-Linie liegt, können Sie dies als ein Signal interpretieren, dass der Impuls steigt und die Händler bereit sind, mehr Geld für den Erwerb von Aktien zu zahlen. Wenn Sie finden, dass der Preis unter dem VWAP liegt, können Sie dies als Signal betrachten, dass der Schwung bearish ist und entsprechend handeln. Grund 4: VWAP kann als dynamische Unterstützung und Widerstand handeln BONT Preis, der VWAP ResistanceDay Händler liebt, liebt das VWAP Indikator, weil mehr als oft der Preis Unterstützung und Widerstand um den VWAP findet. Obwohl dies eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, dass andere Händler und Algorithmen kaufen und verkaufen um die VWAP-Linie, wenn Sie die VWAP mit einfachen Preis-Aktion zu kombinieren, eine VWAP-Strategie kann Ihnen helfen, finden Sie dynamische Unterstützung und Widerstand Ebenen auf dem Markt. Sie sollten beachten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine VWAP-Linie zu einer dynamischen Unterstützungs - und Widerstandszone wird, höher wird, wenn sich der Markt entwickelt. Grund 5: VWAP kann Ihnen helfen, Counter Trend Trading Chancen VWAP bestätigt das überverkaufte Signal generiert durch den RSI-Indikator Haben Sie sich jemals gefragt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist und wenn dies der richtige Zeitpunkt ist, um einen Zähler Trendhandel nehmen Wenn Sie nur auf der Suche sind Die RSI oder Stochastik und doppelte Vermutung, wenn dies ein starker Trend ist oder der Markt wird wiederum zurück, dann das Hinzufügen der VWAP-Indikator auf Ihrem Diagramm kann Ihr Leben viel einfacher. Professionelle Day-Trader haben bei der VWAP eine Faustregel: Wenn die VWAP-Linie flach ausgekleidet ist, der Preis aber impulsiv nach oben oder unten gegangen ist, wird der Kurs wahrscheinlich wieder in die VWAP-Linie zurückkehren. Allerdings, wenn die VWAP Linie beginnt allmählich nach oben oder unten zusammen mit dem Trend zu gehen, ist es wahrscheinlich nicht eine gute Idee oder gute Zeit, um einen Zähler Trend Position zu nehmen. Grund 6: VWAP kann Ihnen helfen, die Auswirkungen auf den Markt zu reduzieren Die meisten Tage-Händler nicht verstehen, dass ihre Aktionen den Markt selbst beeinflussen können, weil wir oft handeln unsere persönlichen Fonds auf der Retail-Ebene. Allerdings, wenn Sie ein Hedge-Fonds-Manager oder verantwortlich für eine große Pensionskasse sind, kann Ihre Entscheidung, eine Aktie zu kaufen fahren den Preis. Gerade vorstellen, für eine Sekunde sind Sie Day Trading und wollen 5000 Aktien von Apple (AAPL) zu kaufen. AAPL ist eine ziemlich beliebte Aktien-und Händler nur selten mit jeder Liquidität Probleme beim Handel. Folglich haben Sie keine Mühe, einen Verkäufer zu finden, der bereit ist, seine 5.000 AAPL Anteile an Ihrem Angebotspreis loszulassen. Allerdings, wenn Sie 1 Million AAPL Aktien innerhalb von 5 Minuten kaufen und eine Marktordnung kaufen möchten, werden Sie wahrscheinlich kaufen bis alle AAPL Aktie auf den Verkauf auf dem Markt zu einem bestimmten Gebot innerhalb einer Sekunde. Sobald dies geschieht, wird Ihr Broker füllen den Rest Ihrer Bestellung um jeden Preis denkbar, aber wahrscheinlich höher als der aktuelle Marktpreis. Herzlichen Glückwunsch, haben Sie nur den Preis zu bieten und beeinträchtigt den Markt Platzierung einer großen Marktordnung könnte kontraproduktiv sein, wie Sie am Ende zahlen einen höheren Preis als Sie ursprünglich beabsichtigt. Daher, wenn Sie große Mengen einer Aktie kaufen möchten, sollten Sie Ihre Aufträge über den ganzen Tag zu verbreiten und Limit-Bestellungen verwenden. Wenn Sie finden, dass der Aktienkurs unter dem VWAP gehandelt wird, zahlen Sie im Vergleich zum Durchschnittspreis einen niedrigeren Kurs. Auf diese Weise kann eine VWAP-Strategie als Leitfaden dienen und Ihnen helfen, die Auswirkungen des Marktes bei der Aufteilung großer Aufträge zu reduzieren. Sie können denken, dass dieses Beispiel nur für den großen Jungen gilt, aber warten, bis Sie 10k Aktien eines niedrigen Float-Aktien kaufen möchten. Sie werden bald herausfinden, dass die Aktie darf nur handeln 500 Aktien oder weniger alle 5 Minuten. Viel Glück versuchen, nicht auf den Preis zu bieten, wenn Sie die 10k Aktien sofort schöpfen möchten. Grund 7: VWAP kann helfen, High Frequency Algorithmen schlagen Sie beobachten Sie - wenn wir sagen, dass wir die Hochfrequenz-Handel Algorithmen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum die Liquidität in der Börse haben sich in den letzten Jahren gegangen Die Hochfrequenz-Algorithmen können als kleine Engel fungieren, wenn die Liquidität niedrig ist, aber diese Engel können sich in Teufel als der Versuch, den Preis zu bieten Eine Aktie durch Platzieren von gefälschten Bestellungen nur, um sie sofort zu stornieren. Wenn Sie emotional dem Band folgen, können Sie mit der Ausführung von Marktaufträgen beginnen, weil Sie sich Sorgen machen, dass der Preis von Ihnen weglaufen wird. Hier kann der VWAP ins Spiel kommen. Statt sich auf die Stufe 2 zu konzentrieren, können Sie Limit-Orders auf der VWAP-Ebene platzieren, um langsam Ihre Aktien zu akkumulieren, ohne diese Phantom-Aufträge zu verfolgen. Fazit Sobald Sie den VWAP auf Ihren Tageshandel anwenden, werden Sie bald erkennen, dass er wie jeder andere Indikator ist. Es gibt einige Aktien und Märkte, wo es Nägel Einträge genau richtig und andere wird es wertlos erscheinen. Wenn Sie das VWAP-Kennzeichen in Kombination mit einer Preisaktion oder einer anderen technischen Handelsstrategie verwenden, kann es Ihre Entscheidungsfindung zu einem gewissen Grad vereinfachen. Zum Beispiel gibt es viele praktische Anwendungen von VWAP, wenn Sie große Mengen von Aktien handeln, um sicherzustellen, dass Sie nicht zahlen mehr als Marktwert über einen Zeitraum von Zeit. Denken Sie daran, die VWAP nicht Ihr Abendessen kochen und gehen Sie Ihren Hund. Sie müssen noch fundierte Entscheidungen zu treffen, basierend auf dem, was der Markt zeigt Ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn Sie Fragen zu VWAP haben oder Ihre Erfahrungen mit dem VWAP besprechen möchten, geben Sie diese bitte im Kommentarbereich unten ein. Ähnliche Post